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《人工智能金融應用評價體系研究報告》正式發(fā)布

當前,在國家行業(yè)政策的大力支持下,人工智能金融應用發(fā)展迅猛,與此同時人工智能應用所帶來的安全和倫理等問題也引起國家社會的廣泛關(guān)注,向善、公正、安全、可信成為人工智能金融應用行業(yè)發(fā)展的底線。如何評價金融業(yè)人工智能技術(shù)應用符合“科技向善,安全可控”的社會需求,是否滿足國家行業(yè)對人工智能金融應用的監(jiān)管治理要求,是當前金融業(yè)人工智能技術(shù)發(fā)展的共性問題。

  為此,北京國家金融科技認證中心聯(lián)合行業(yè)自律組織、檢測認證機構(gòu)、商業(yè)銀行、第三方支付機構(gòu)、金融科技企業(yè)等相關(guān)單位,在金融業(yè)內(nèi)開展人工智能技術(shù)的政策標準、應用場景、評測技術(shù)等方面的調(diào)查和研究工作,致力于構(gòu)建符合金融行業(yè)特點的評價信任體系,形成多方共治的人工智能金融應用生態(tài),并于近日發(fā)布了《人工智能金融應用評價體系研究報告》(以下簡稱《報告》)。

  《報告》圍繞人工智能金融應用現(xiàn)狀、問題挑戰(zhàn)與解決思路、建立多元化評價體系以及發(fā)揮認證價值,助力人工智能治理等角度進行了分析。根據(jù)《報告》,目前人工智能金融應用評價內(nèi)容看,可總體分為“數(shù)據(jù)安全”、“算法應用評價”和“服務能力評價”三個層次。其中,數(shù)據(jù)安全評價是指對數(shù)據(jù)安全生命周期內(nèi)的安全保護機制的作用,保護措施的效果進行評價,嚴防數(shù)據(jù)誤用、濫用,切實保障金融數(shù)據(jù)和個人隱私安全;算法應用評價是指金融應用場景下算法表現(xiàn)的評價,更專注于算法本身;服務能力評價是指人工智能金融應用作為產(chǎn)品服務的能力,是算法應用評價的延伸與拓展,包括環(huán)境、系統(tǒng)、管理能力等。

  在北京國家金融科技認證中心公眾號回復“研究報告”,可根據(jù)提示獲取完整版。


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系統(tǒng)管理員 發(fā)布
2021-12-26 00:00:00

構(gòu)建農(nóng)村中小金融機構(gòu)風險管理體系

近年來,山東濰坊農(nóng)信社依托巴塞爾新資本協(xié)議和銀監(jiān)會《中國銀行業(yè)實施新資本協(xié)議指導意見》、《農(nóng)村中小金融機構(gòu)風險管理機制建設(shè)指引》等一系列管理指引,在省聯(lián)社和當?shù)劂y監(jiān)局的指導下,初步建立以經(jīng)風險調(diào)整的經(jīng)營利潤、風險計量、質(zhì)量管理評級考核為主要內(nèi)容,貫徹風險識別、計量、監(jiān)測和控制全過程的風險管理體系,逐步摸索出一條符合農(nóng)村中小金融機構(gòu)實際的科學發(fā)展之路。

以全面風險管理理念為基礎(chǔ),構(gòu)建風險管理文化建設(shè)機制。濰坊農(nóng)信先后邀請了銀監(jiān)會、畢博、民生銀行、上海銀行多名國內(nèi)銀行風險管理專家、專業(yè)咨詢公司、學術(shù)機構(gòu)人員到濰坊農(nóng)信進行交流、座談和授課。對銀行全面風險管理內(nèi)容進行講解,并將濰坊農(nóng)信實際經(jīng)營管理特色融入其中。目前,全市已有3010人取得銀行業(yè)協(xié)會組織的風險管理專業(yè)從業(yè)資格證書。

以巴塞爾新資本協(xié)議為核心,構(gòu)建農(nóng)信特色信用風險管理系統(tǒng)。風險計量是全面風險管理和經(jīng)濟資本配置得以有效實施的基礎(chǔ),大多數(shù)農(nóng)村中小金融機構(gòu)受客戶群體個性化強、合格數(shù)據(jù)樣本小、數(shù)據(jù)質(zhì)量差,系統(tǒng)建設(shè)滯后等一系列客觀問題影響,無法準確、全面計量出潛在風險。自2007年以來,濰坊農(nóng)信社立足實際,以內(nèi)部評級法(IRB)為核心,自主研發(fā)了信用風險管理系統(tǒng)。

實現(xiàn)農(nóng)信特色應用功能,積累充足歷史數(shù)據(jù)。該系統(tǒng)具有客戶細分(農(nóng)戶、個體工商戶等)、行業(yè)細分(蔬菜、瓜果、養(yǎng)牛等)、產(chǎn)品細分、擔保方式細分(聯(lián)保、小額信用等)和按村管理等鮮明的“濰坊農(nóng)信特色”,實現(xiàn)了風險分類流程化管理,客戶、產(chǎn)品、行業(yè)等多維度的累計違約率、違約損失率、預期損失率、風險度等風險計量,宏觀和微觀預警,信貸管理人員風險業(yè)績計量等功能。更為重要的是風險管理系統(tǒng)上線運行以來,已積累客戶信用等級、客戶類型、行業(yè)、債項信息等19億個數(shù)據(jù)項目,跨越5個年度的歷史違約數(shù)據(jù)53萬條,為巴塞爾協(xié)議要求的內(nèi)部評級模型準備了充足的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。

建立理論與實踐相結(jié)合的信用風險計量模型。選擇DM類型的風險計量模型作為基本的理論體系,構(gòu)建了農(nóng)信特色計量模型。在違約損失率的確定上,充分考慮擔保有效性、資產(chǎn)屬性、資產(chǎn)狀態(tài)等因素,確定損失計量模型。通過風險管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)積累的優(yōu)勢,多維度計量出機構(gòu)、人員、產(chǎn)品“累計”和“本年度”的違約率、違約損失率、預期損失率等信用風險指標。

以風險分類流程化管理為抓手,夯實激勵約束基礎(chǔ)。面對分類管理早期存在的人為干預、分類結(jié)果偏離大、為指標而分類等問題,該社將銀監(jiān)會風險分類指引中的標準進一步量化,制定了13項硬性和30項軟性限制條件,實行電子化、流程化動態(tài)控制,并按月重分;設(shè)置了基層、縣級、市聯(lián)社三級認定權(quán)限,突出嚴把“大額貸款初次認定的入口、分類結(jié)果上調(diào)的調(diào)整口、認定為損失的出口”三道關(guān)口。在2010年全省貸款風險分類偏離度檢查中,全市統(tǒng)算偏離度為0.22%,為全省最低。

以經(jīng)風險調(diào)整后的經(jīng)營利潤為依據(jù)建立考核體系,方便經(jīng)營方向判斷。經(jīng)風險調(diào)整后的經(jīng)營利潤考核是經(jīng)濟資本回報率(RAROC)考核的前奏,將當年形成的預期損失在當年實現(xiàn)的經(jīng)營利潤中直接扣減,評價“真實”經(jīng)營業(yè)績,實現(xiàn)了當期收益與所承擔的潛在風險的匹配,全市從利潤中扣減的預期損失金額逐年減少,從2008年的5.1億元減少到2011年的2.7億元。

以風險為導向的模擬利潤績效考核,解決員工薪酬問題。以風險為導向的模擬利潤績效考核運用平衡計分卡原理,以風險指標作為重要依據(jù),計量出客戶經(jīng)理、前臺柜員等13個崗位的得分和績效工資,所拓展業(yè)務風險的大小很大程度上決定了薪酬的高低。

以貸后風險監(jiān)測為保障,補足貸后管理“短板”。以行業(yè)集中度風險、關(guān)聯(lián)企業(yè)風險、大額可疑交易風險、投機性風險、限控行業(yè)等“重點風險領(lǐng)域”為重點,利用風險管理系統(tǒng),查找出存在潛在風險點的客戶,進行實地監(jiān)測、分析,深入挖掘潛在風險點,及時界定和識別有問題的貸款,并采取相關(guān)措施進行防控。在風險管理系統(tǒng)中設(shè)置了宏觀和微觀風險預警功能,實現(xiàn)面向管理者和一線客戶經(jīng)理的綜合預警體系。

通過構(gòu)建信用風險管理體系,濰坊農(nóng)信社風險管理實現(xiàn)了由“成本中心”向“利潤中心”的轉(zhuǎn)變。2011年末,全市農(nóng)村信用社資本充足率12.3%,較2007年末提高10.6個百分點;貸款損失準備充足率559%,較2007年末提高528個百分點;信貸資產(chǎn)五級分類不良率1.07%,較2007年末下降13.78個百分點。2011年,濰坊農(nóng)信社列山東省農(nóng)信系統(tǒng)綜合實力排名第1名。?


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系統(tǒng)管理員 發(fā)布
2012-04-19 00:00:00

銀監(jiān)會新規(guī)如何為商業(yè)銀行薪酬機制監(jiān)管"立規(guī)矩"

新華社北京3月10日電(記者白潔純、劉詩平)銀監(jiān)會10日宣布,已于近日發(fā)布實施《商業(yè)銀行穩(wěn)健薪酬監(jiān)管指引》(以下簡稱《指引》),明確提出“商業(yè)銀行主要負責人績效薪酬應在基本薪酬的3倍內(nèi)確定”等要求。專家指出,新規(guī)的發(fā)布將有利于發(fā)揮薪酬在商業(yè)銀行公司治理和風險管控中的導向作用,促進銀行業(yè)穩(wěn)健經(jīng)營。

    銀行主要負責人績效薪酬應在基本薪酬3倍以內(nèi)確定

    根據(jù)《指引》,商業(yè)銀行主要負責人的績效薪酬要根據(jù)年度經(jīng)營考核結(jié)果,在其基本薪酬的3倍以內(nèi)確定。

    《指引》明確,不鼓勵商業(yè)銀行設(shè)立保底獎金,如果確有實際需要,保底獎金只適用于新雇傭員工入職第一年的薪酬發(fā)放。而商業(yè)銀行的基本薪酬一般不高于其薪酬總額的35%。

    在薪酬支付方面,銀監(jiān)會要求,商業(yè)銀行高級管理人員以及對風險有重要影響崗位上的員工,績效薪酬的40%以上應采取延期支付的方式,且延期支付期限一般不少于3年,其中主要高級管理人員績效薪酬的延期支付比例應高于50%,有條件的應爭取達到60%。

    此外,中長期激勵要在協(xié)議約定的鎖定期到期后支付。中長期激勵的兌現(xiàn)應得到董事會同意。鎖定期長短取決于相應各類風險持續(xù)的時間,至少為3年。

    風險成本控制指標未達要求不能加薪

    根據(jù)《指引》,商業(yè)銀行應建立可持續(xù)的績效考核指標體系。商業(yè)銀行績效考核指標包括經(jīng)濟效益指標、風險成本控制指標和社會責任指標。

    其中,風險成本控制指標至少應包括資本充足率、不良貸款率、撥備覆蓋率、案件風險率、杠桿率等。

    銀監(jiān)會要求,風險成本控制指標中,有一項指標未達到控制要求的,當年全行人均績效薪酬不得超過上年水平。有兩項指標未達到控制要求的,當年全行人均績效薪酬在上年基礎(chǔ)上實行下浮,高級管理人員績效薪酬下浮幅度應明顯高于平均下浮幅度。有三項及以上指標未達到控制要求的,除當年人均績效薪酬在上年基礎(chǔ)上實行下浮之外,下一年度全行基本薪酬總額不得調(diào)增。

    銀監(jiān)會將定期對商業(yè)銀行薪酬管理機制作出評估

    本次金融危機表明,許多國家金融業(yè)不當?shù)男匠曛贫劝才艑е铝私鹑跈C構(gòu)的過度冒險和逐利行為,并造成金融機構(gòu)穩(wěn)定性下降和行業(yè)不穩(wěn)定。因此,加強對金融機構(gòu)薪酬監(jiān)管已成為各國金融監(jiān)管當局的共識。

    專家指出,《指引》的出臺有利于充分發(fā)揮薪酬在商業(yè)銀行公司治理和風險管控中的導向作用,建立健全科學有效的公司治理機制,促進銀行業(yè)穩(wěn)健經(jīng)營和可持續(xù)發(fā)展。

    銀監(jiān)會有關(guān)負責人表示,今后監(jiān)管部門將定期對商業(yè)銀行薪酬管理機制的健全性和有效性作出評估,著重評估商業(yè)銀行是否認真按照《指引》的要求落實薪酬機制的一系列政策措施。動態(tài)監(jiān)測商業(yè)銀行薪酬管理制度的實施情況,并根據(jù)《指引》實施的具體情況組織對商業(yè)銀行風險控制指標執(zhí)行情況的現(xiàn)場檢查。及時發(fā)現(xiàn)和糾正商業(yè)銀行在薪酬管理過程中存在的問題。 

系統(tǒng)管理員 發(fā)布
2010-03-10 00:00:00